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MCOV

MCOV (モンテカルロオプション鑑定人) は、特定の戦略を使用してトレーダーにアメリカンスタイルの金融オプションの値を推定するモンテカルロ法を使用します。クラスのサブクラス化戦略（多分 1 日と日工場）で新しい戦略を採用できます。

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この最初のリリースでは、オプションの直前に有効期限が販売されて非常にシンプルな戦略を駆使する。 2つのサンプル価格履歴ファイルに含まれています。

タグ: Initial freshmeat announcement

This initial release employs very simple strategies in which the option is sold just before it expires. Two sample price-history files are included.