「値」校正のこのリリースの追加:"値"メジャー-のいずれかのキャリブレーション プロセスを追加する特定の最適化の解決を通じて市場の入力パラメーターの校正。CreditAnalytics 今すぐカスタム シナリオ鑑定を構築するシナリオ曲線、市場の任意のセットを作成する入力の曲線が調整することができます。現在の生成の債券市場対策特定 EOD のシンプルな API です。ある今の Z を普及を示唆には、複数の方法があります: (も債券の基礎と呼ばれる) 収量の基礎として、割引曲線の平行シフト、およびゼロ率曲線並列バンプとして。
This release added "Value" calibration: calibration of any market input parameter via
solving for any of the “valued” measure – with specific optimizations added
for the calibration process. CreditAnalytics can now adjust input curves to create an arbitrary set of market scenario curves to build custom scenario valuers. There is now a simple API for generating bond market measures for a given EOD. There are now multiple ways of implying Z Spread: as a yield basis (also now called bond basis), as a discount curve parallel shift, and as a zero rates curve parallel bump.
